yuta式投資法 投資の本なら誰でも書ける、しかし、投資で勝つのは難しい。教科書には書かれていないこと(書けないこと)お伝えします。覚えておいて損は無い。
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CMEシカゴ225先物 15255円円 大証比 -295円円

SQ値15686円 5714DOWA寄らずで引けまで値が算出されず。左記値で合っていると思いますが、一応ご確認を。

日米共にテクニカル的には目先反発も
 複線三空示現、 但し、投げきった感じは受けません。単に窓が開いたという印象。
移動平均乖離率(25日)-6.58%
騰落レシオ72%などなど、テクニカル的には目先は一旦反発もありだが、陰の極という訳でも無い。出来高、売買代金からはクライマックスを終えた感は無い。
評価損率は-12.26%。

CMEシカゴ225先物が 安く戻ってきております、8月17日の安値近辺での攻防となりそうです 。
当然、上記のテクニカルの値を更に割り込みます、寄り付き、ザラ場でのテクニカル注目。サブプライム問題など尾を引く懸念もありますが、目先リバウンド狙いとなる可能性も。出来高、売買代金も注目。

日経平均PERは16倍台、EPSは942円。低PER、低PBR、高配当利回り等々割安でも上がらない時は上がらないのが相場。 割高でも上がるときは上がるのが相場。

目先下値の目処 8月17日の安値を割り込むようなら、14900円処を見ておきたいところです。

SQ~変化日
 目先流れが変わる可能性もあり、引き続き要注目。

最も重要な遅行線
 引き続き要注目。既に逆転をお伝えしておりますが、重要視している方は上手く立ち回れているはずです。

個別銘柄
 指数はともかく、現状、個別は引き続き非常に難しい展開も。
主力処の下げ止まりも同時に監視。目先反発はあれど下値に届いていないであろう銘柄も散見されます(明日辺り到達も)。
また、日柄と値幅を計算してみることをオススメします。引き続き戻れば空売り、ヘッジ売りも有効な展開が続くかもしれませんが、日柄と値幅の計算値が出た銘柄は空売り、ヘッジはせず。
物色対象の方も要注目。


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NY市場冬時間 AM10:30~PM5:00(日本時間23:30~AM6:00

SQ~変化日
 引き続きこの辺りの時間帯までもう暫く様子をみていきたいところです。
本日で2空となっており、雲の下限を下回ってきております。
最も重要な遅行線は明確に逆転。

個別銘柄
 主力処に8月17日の安値や節目を割り込む銘柄、ないしは割り込みそうな銘柄、ネックラインなどを割り込む銘柄が散見されます。これらの下げ止まりも同時に確認したいところです。
5401新日鉄、6502東芝他、メガバンクなども正念場の位置となっております。
どこで買いを入れるかは、いつも通り値幅の計算、日柄などをある程度計算しておくことをおススメします。しかし、物色の矛先がどこに向くかは現状では判断できず。
引き続きヘッジも有効と思われますが、安いところは叩かず。




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11月相場の特徴、戦略
 日柄に関しては、引き続きスモールSQ~変化日に向けてじっくりと見ていく必要あり。順調ならば上記辺りから反転する可能性もあり。

個別銘柄と指数の動きは一致せず。ファンドの決算なども絡み非常に難しく複雑かも知れません。個別で投資する方は暫くの間、銘柄選択が重要になると思われます。
個別銘柄に明確な底打ち感が出てくるのはもう少し先になりそうです。
早めに底打ち感が出れば良いが、11月第4週に日米ともに休場が絡むのでその辺も考慮。 また、極一部のセクターや銘柄が上昇しておりますが、物色対象、セクターが定まってくるのももう少し先か。 

テクニカル
 再度、窓を開けて下に放れております。数日で埋めてしまえば問題無し。(基本は3日だが(当日含む)、3日にそれ程こだわることもなし)。
直近、下方にアイランドリバーサルを示現しましたが、この時は2日で埋めてしまい、若干懸念しておりましたが案の定の結果となってしまいました。

遅行線は引き続き要注目。現状の状況からと、月代わりということで日足、週足、月足共に確認しておくことをお勧めします。
遅行線と日々線だけでも投資が可能なくらい重要です。

大きく下げておりますが特に売られ過ぎサインなどは示現しておりません。
RSI(9日)は逆行となっております。
現在の指数の位置は、先週に引き続き障壁を抜けられるのか否か?という位置です。先ずはここを抜けられなければ話にならず。出来高、売買代金が伴って抜ければ尚良し。

今週の予定
 引き続き決算多数。高値圏、上昇している銘柄は一旦売られる傾向もあり。
バーナンキFRB議長講演、地区連銀総裁の講演などあり。

斉藤正章氏
 システムトレードといえば、
統計上の有効性の認められる売買ルール(売買手法)を過去の日足データから分析する方法が一般的です。
日足データを使う都合上、売買ルールは数日間以上保有するスイングトレードから
数ヶ月以上保有する中期トレードが中心になります。

日足データのみを使った分析をするシステムトレーダーが多いのは、べつにデイトレードに興味がないトレーダーが多いからというわけではなく、単純に日中の株価の動きを表す日中足(5分足など)のデータが入手困難という都合からでしょう。

たしかにデイトレード系の手法を分析する場合、ベストをいえば日中足のデータがあったほうがいいのでしょうが、一般的な日足の株価データでも、ある程度はデイトレード系の手法を分析することは可能です。

なぜなら、要は「寄付きから引けにかけて株価がどう動く傾向があるか」を分析できればいいのです。
例えば、株のトレードでは買いから入る人が圧倒的に多いため、寄付きが1日
のうちで最も高くなることが多いのです。

別の言い方をすれば、「寄付きから引けにかけて下落する確率が高い」ともいえます。
それを裏付けるため、次のような条件で検証してみました。

【検証の内容】 
●下記の手順で毎日トレードを実行する

 1、当日の上昇率が高い順に5銘柄を選択する
 2、運用資金を5分割し、選択した銘柄をすべて翌日の寄付きに空売りする
 3、空売りした銘柄を引けで決済する(買い戻す)

【検証の結果】
●2000年~2007月10月末までの検証結果(利回り)は下記のとおり

 2000年 666.60%
 2001年 1058.60%
 2002年 977.80%
 2003年 450.50%
 2004年 637.50%
 2005年 204.30%
 2006年 242.40%
 2007年 70.50%

※検証結果は税金・手数料を考慮せず、複利運用の結果

ご覧のとおり、実際に検証を行ってみると、寄付きから引けにかけては明らか
に株価が下落する傾向があることがおわかりいただけると思います。

上記の検証はあくまでも株価の動く傾向を検証するのが目的であるため、ストップ高やストップ安で売買できない銘柄などを考慮すると、現実の売買でまったく同じ結果が得られることを保障するものではないことにご注意ください。

ここで私が言いたいことは、朝からデイトレードを行う場合、統計上は売りから入ったほうが有利であるということです。多くの投資家の逆をやれとはよく言いますが、これなどはまさに典型的な例かもしれませんね。
 ◆◆
 ◆先日あっという間に満席となった斉藤正章氏の大好評セミナー

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世界最大の政府系ファンド、アブダビ首長国投資庁による調査団が11月4日来日予定。

アイランドリバーサル否定
 割と強いシグナルであることから、窓を埋めずにそのまま上昇してもらいたかったところであるが、ちょっと残念(せめて3日は我慢してほしかった)。
しかし、窓埋めにて調整一巡というパターンもあるので明日からの動きを見ていくしかない。
TOPIXとコア30は、本日に限っては窓埋め拒否。ここら辺りが読みづらいところではあるが。FOMCを直前に控え動きづらいところか。
上方には沢山の壁が待ち構えているが、これらをクリアできるか否かといったところです。クリアならば戻り高値更新もありえる展開ではあるが。
現状では先週の安値を割り込まない限りは問題無いと考えられます。
遅行線の方は重要ポイントに差し掛かっており引き続き要注目。
出来高、売買代金の方も注目。 もう少し欲しいところです。コンスタントに高水準を保てるなら。
取り敢えずはFOMC待ち。

通期の上方修正
 決算真っ盛りであるが、通期の上方修正については早い方が後々も良い結果が出ることが多し(再度上方修正など)。2Qより1Qでということです。
見通しについての発表についてはは企業により様々ではあるが。

新興市場
 こちらは来月から決算発表多数となります。銘柄によっては要注意。

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東証は米シティGの東証1部上場を承認

アイランド・リバーサル
 出来高にそれ程の迫力は無いもののアイランド・リバーサル形成。 225先物の商いもそれ程膨らんでおらず、現物主導か。
先週、変化日としてありますが、それに応答したならば、目先底入れにて調整明けも。但し、目先短期の調整明けなのか本格的な調整明けなのかの区別は現状では判断できません。
また、FOMCを控えており、結果如何でどう動くのかは読み辛いところです。その過程までの織り込み具合と指数の位置にもよるかと思いますが。
サプライズか? 織り込み済みか?失望か?市場のコンセンサスは0.25%利下げか?

テクニカル
 上方の窓埋め完了と同時に下方にアイランドリバーサル。 下方の窓埋めについては3.4日位注目してみて下さい。特に埋める必要はありません。
オシレーター系のテクニカルは買いシグナル示現。
新値三本足 陽転は16814.37超え(終値で)。ちょっと注目しておきたいのはTOPIXコア30が陽転1となったこと。
他は特にありません。基準線や雲の上限を突破できるか否か?といったところです。

新興市場 引き続き注目。指数に関しても個別に関しても、テクニカルは1部市場とは異なります。需給優先といったほうが良いかと思います。下げるときも早いのでその辺は注意しながら。
『投資日記ステーションフェスティバル2007&大忘年会!』

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