yuta式投資法 投資の本なら誰でも書ける、しかし、投資で勝つのは難しい。教科書には書かれていないこと(書けないこと)お伝えします。覚えておいて損は無い。
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Black Friday 米クリスマス、年末商戦開始。感謝祭(Thanksgiving)の翌日。期間はクリスマスの前日辺りまで。

CMEシカゴ225先物 15000円 大証比+200円

指数と個別の動きは一致せず
 先物の空中戦続く。更に、流動性も良く、時価総額も大きく、外国人比率の高い日本市場は換金売りのターゲットの様相。 これだけの乱高下、目先底入れ近し、ないしは既に入っているか?

 以前、22、23日の、日、米の休場についてに少し触れましたが、そろそろ、第一陣に続き、第2陣、3陣と個別銘柄に底打ち、そして物色の変化も見え出す傾向あり。
お伝えしてある通り、下値の計算値に届いた銘柄多数あり(日柄も含め)。
ダイバージェンスを示現している銘柄も多数あり、今週も引き続き注目してみたいところです。
東証一部上場企業の配当利回りは、長期金利をも超える水準となってきております。
テクニカルはお伝えしてある通りにて、割愛。他PER、PBR、株式益回り、配当利回り、長期金利、イールド・スプレッドなども大体いい水準まで到達しております。
日経平均を含む主な指数はダイバージェンス継続中。

変化日、対等数値
 お伝えしておりました第3週の変化日に続いて、翌週に対等数値の変化日も通過しております。要注目。

ギャップ・アップ
 シカゴCME225先物が大証比200円高で戻ってきていますので、寄り付きはギャップ・アップして始まると思いますが、ここで開けたギャップは全く埋める必要がありません。
ギャップについては何度も触れておりますが、3日も持たない様なら、前回同様、ちょっと注意もしながら。出来高も同時に要注目。


米国市場
 日本市場はそれなりにリバウンド体勢は整いつつあるものの、米国市場頼みか。米国頼みの日本市場だけにその辺は注意しておきたいところです。こちらもそろそろ目先リバウンドがあっても
良い水準には到達しておりますが、リバウンド後に、再度安値を更新する可能性も一応想定しておきたいところです。
目先の底入れであって、大底では無い可能性も残っていると言うことです。

ビジネスマンの必読書『週刊ダイヤモンド』『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネスレビュー』『ダイヤモンド・ザイ』『株データブック』

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VIX指数 CBOE VOLATILITY INDEX
 恐怖指数。投資家の恐怖心、不安心理度合いを示すとも言われる指数。

ダメ押しが入ったか?
 大分すっきりしたか?窓を開けて下に放れるも、大きく切り返す。出来高はまあまあといったところ。
日経平均は抱き線(包み線、抱きの一本立ちになるかは明日以降注目)。
他指数は 切り込み線以上。
それ程大きな陽線ではないが、陰→陽の抱き線は分岐点となる可能性あり。
買い戻しに加え、新規買いも入るようなら。

テクニカル的には、既に何時でも反発OKとしてありますが、RSI(9日)注目。15日の値を更新してきております(ダイバージェンス)。

リバウンド後に、最終的な底になるかは現状では判断できず
 トレンドが崩れております。暫く相場が安定、ないしは方向がはっきりするまでは、高値は追わず、戻ったところは回転しておきたいところです。抵抗帯も多数あり。
状況次第ではリバウンド後、再度安値を更新することも念頭に置いておきたいところです。
 単なる自立反発で終わるか、日柄を掛けたリバウンドになるか、もう一度、底を確認するかは明日以降注目。目先に関しては日柄も値幅もほぼ出ています。
目先の下値目処は、第一弾は14900円処、抜ければ14500円前後としてあります。

米国市場
 現時点では下げ止まった感は無し。こちらもリバウンドはあれどもう少し下値は考えておきたいところです。 他国市場も同様。

個別銘柄
 買戻しが入っているのは当然のことですが、こちらも抱き線、 切り込み線、たくり足、三陽連、ダイバージェンスなど散見されます。
また、本日の前場にて下値の計算値に到達した銘柄も散見されます(短期)。

私用・メインPCは故障により、ハードディスク交換しましたので、メールアドレスは全て失ってしまっております。コメント頂いてもメルアドが分かりませんので御返事できておりません(バックアップしておりませんでした)。
宜しく御理解願います。

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CMEシカゴ日経25先物期近 15190円 大証比変らず

米国株、サブプライム問題に一喜一憂
 騰落レシオ67%
移動平均乖離率-6.96%
評価損率-18%
イールド・スプレッド-4.49
RSI(9日)は逆行中などなど、引き続きテクニカル的にはいつでも反発OK。

15000円処を短期で3度試し、何とか終値ベースでは割り込まずに耐えております。
窓を開けて上放れて、窓を開けて下に放れ、出来高もそれ程増加せず、引き続きすっきりしない状態が続いております。
目先、明確な底入れサインが欲しいところです。
目先底が入ったといえば、入ったかもしれませんが、なんとも決め手に欠けるところです。
出来高を伴った、ダメ押し、ないしは陽線立ちなど決定打が欲しいところです。

目先の下値目処はお伝えしておりますが、15000円割れによりほぼ達成。
週ベースでは、もう少し下値もとお伝えしておりますが、その値は14500円前後。この値があるか無いかはまだ分かりませんが、直近安値を割り込めばということになります。

12月決算のヘッジファンドの解約期限も通過し、決算もピークを通過、そして変化日の週だったことからも、目先リバウンドを期待したいところではあります。
ただ、上方には抵抗帯も多く、どこまで戻れるかといったところです。
戻りが弱ければ再び、ヘッジ売り、空売りも有効となる可能性も十分あり。
ヘッジ、空売りについても、買いと同様、値幅の計算、日柄、節目、出来高などにテクニカルも併用して行いたいところです。
毎度申し上げておりますが、戻りに入った場合は日柄はでます(目先の自立反発、あや戻しなどとは別と考えておきたいところです)。

5日線、転換も 抜けられないようでは話にならないが、こんな相場が継続するようなら、リバウンドしても15890~15930円辺りが精一杯か?
買戻しだけで、新規買いが入らないようでは上記の値もきついところか?
取り敢えず、相場不安定につき、落ち着くまではこんなところでしょうか。
方向、物色対象など定まるまでは、引き続き個別は難しい展開が続きそうです。
買いで エントリーする場合、こういう相場では上がってから買うのは時既に遅しも。
はっきりと潮目が変るのなら別であるが。

転換線、基準線などが落ち着くのはもう少し日柄がかかります。 予備計算することをお勧めします。

毎度申し上げておりますが、買いで利を取るなら、売りも覚えるべし。売りは慣れるまでは大型株で。流動性重視。


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SIV(ストラクチャード・インベストメント・ヴィークル)
 新たな懸念材料か?

変化日
 今週は変化日につき引き続き注目(先行スパンと基本数値など、重要な数値もあり)。 目先底入れに期待したいところです。

コツンときたのか?
 テクニカル的にはそろそろの水準も、昨日、本日と中途半端(決定打は無し)。
明確な底入れとは言い難い状況も何時反発してもよい水準。
騰落レシオ65%、移動平均乖離率(25日)-8.46%など。
出来ればダメ押しが入りすっきりしたいところです。力強い陽線立ちでも良し。
先日、目先の下値目処をお伝えしましたが、週ベースではもう少し下値が出る可能性もあるので、その辺は念頭に。
個別の銘柄を見てもお分かりかと思いますが、昨日、本日で下げ止まったとは言い難し。
但し、リバウンド狙いならここら辺りはそろそろも、目先下値の計算値に到達したもの、日柄の出たものなどピックアップも。物色対象も定まらない状況であり銘柄選びは慎重に。分からなければ先物やETFも。また、 戻りを待って空売り、ヘッジ売りの展開も考えておくと良いと思います。

下値目処、上値目処、日柄の計算方法
 最近更新しておりませんが、別館にて個別銘柄の上値、下値の目処、日柄など主力、人気、指標株など多々紹介しておりましたが、要領は同じで全く問題無いと思います。日柄と上値、下値の目処、テクニカルなどが多数重なってくると確立は良くなります。
変化日、日柄については難しい面もありますが、重要な日柄が重なるほど変化しやすいです。時間は重要です。

三空について
 三空叩き込み、踏み上げなどあるが、三空イコール叩き込み、踏み上げに非ず。
イグゾーション・ギャップの示現など、条件を満たしているか否かを確認したいところです。

メガバンク決算
 明日からメガバンク決算始まります。灰汁抜けするか?

サンプル:明日以降の決算、NY市場の落ち着き具合にもよると思いますが8411みずほFGは昨日第一弾の下値目処にほぼ到達。下に抜ければ次の下値目処は425000円処。飽くまで目先の下値目処です。大底、中長期用ではありません。
下げ止まるか、リバウンドするかは別として、こうして計算することによって余計な投資をしなくてすみます。
そして、例え失敗に終わっても次回の投資に繋がります。

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CMEシカゴ225先物 15255円円 大証比 -295円円

SQ値15686円 5714DOWA寄らずで引けまで値が算出されず。左記値で合っていると思いますが、一応ご確認を。

日米共にテクニカル的には目先反発も
 複線三空示現、 但し、投げきった感じは受けません。単に窓が開いたという印象。
移動平均乖離率(25日)-6.58%
騰落レシオ72%などなど、テクニカル的には目先は一旦反発もありだが、陰の極という訳でも無い。出来高、売買代金からはクライマックスを終えた感は無い。
評価損率は-12.26%。

CMEシカゴ225先物が 安く戻ってきております、8月17日の安値近辺での攻防となりそうです 。
当然、上記のテクニカルの値を更に割り込みます、寄り付き、ザラ場でのテクニカル注目。サブプライム問題など尾を引く懸念もありますが、目先リバウンド狙いとなる可能性も。出来高、売買代金も注目。

日経平均PERは16倍台、EPSは942円。低PER、低PBR、高配当利回り等々割安でも上がらない時は上がらないのが相場。 割高でも上がるときは上がるのが相場。

目先下値の目処 8月17日の安値を割り込むようなら、14900円処を見ておきたいところです。

SQ~変化日
 目先流れが変わる可能性もあり、引き続き要注目。

最も重要な遅行線
 引き続き要注目。既に逆転をお伝えしておりますが、重要視している方は上手く立ち回れているはずです。

個別銘柄
 指数はともかく、現状、個別は引き続き非常に難しい展開も。
主力処の下げ止まりも同時に監視。目先反発はあれど下値に届いていないであろう銘柄も散見されます(明日辺り到達も)。
また、日柄と値幅を計算してみることをオススメします。引き続き戻れば空売り、ヘッジ売りも有効な展開が続くかもしれませんが、日柄と値幅の計算値が出た銘柄は空売り、ヘッジはせず。
物色対象の方も要注目。


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NY市場冬時間 AM10:30~PM5:00(日本時間23:30~AM6:00

SQ~変化日
 引き続きこの辺りの時間帯までもう暫く様子をみていきたいところです。
本日で2空となっており、雲の下限を下回ってきております。
最も重要な遅行線は明確に逆転。

個別銘柄
 主力処に8月17日の安値や節目を割り込む銘柄、ないしは割り込みそうな銘柄、ネックラインなどを割り込む銘柄が散見されます。これらの下げ止まりも同時に確認したいところです。
5401新日鉄、6502東芝他、メガバンクなども正念場の位置となっております。
どこで買いを入れるかは、いつも通り値幅の計算、日柄などをある程度計算しておくことをおススメします。しかし、物色の矛先がどこに向くかは現状では判断できず。
引き続きヘッジも有効と思われますが、安いところは叩かず。




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11月相場の特徴、戦略
 日柄に関しては、引き続きスモールSQ~変化日に向けてじっくりと見ていく必要あり。順調ならば上記辺りから反転する可能性もあり。

個別銘柄と指数の動きは一致せず。ファンドの決算なども絡み非常に難しく複雑かも知れません。個別で投資する方は暫くの間、銘柄選択が重要になると思われます。
個別銘柄に明確な底打ち感が出てくるのはもう少し先になりそうです。
早めに底打ち感が出れば良いが、11月第4週に日米ともに休場が絡むのでその辺も考慮。 また、極一部のセクターや銘柄が上昇しておりますが、物色対象、セクターが定まってくるのももう少し先か。 

テクニカル
 再度、窓を開けて下に放れております。数日で埋めてしまえば問題無し。(基本は3日だが(当日含む)、3日にそれ程こだわることもなし)。
直近、下方にアイランドリバーサルを示現しましたが、この時は2日で埋めてしまい、若干懸念しておりましたが案の定の結果となってしまいました。

遅行線は引き続き要注目。現状の状況からと、月代わりということで日足、週足、月足共に確認しておくことをお勧めします。
遅行線と日々線だけでも投資が可能なくらい重要です。

大きく下げておりますが特に売られ過ぎサインなどは示現しておりません。
RSI(9日)は逆行となっております。
現在の指数の位置は、先週に引き続き障壁を抜けられるのか否か?という位置です。先ずはここを抜けられなければ話にならず。出来高、売買代金が伴って抜ければ尚良し。

今週の予定
 引き続き決算多数。高値圏、上昇している銘柄は一旦売られる傾向もあり。
バーナンキFRB議長講演、地区連銀総裁の講演などあり。

斉藤正章氏
 システムトレードといえば、
統計上の有効性の認められる売買ルール(売買手法)を過去の日足データから分析する方法が一般的です。
日足データを使う都合上、売買ルールは数日間以上保有するスイングトレードから
数ヶ月以上保有する中期トレードが中心になります。

日足データのみを使った分析をするシステムトレーダーが多いのは、べつにデイトレードに興味がないトレーダーが多いからというわけではなく、単純に日中の株価の動きを表す日中足(5分足など)のデータが入手困難という都合からでしょう。

たしかにデイトレード系の手法を分析する場合、ベストをいえば日中足のデータがあったほうがいいのでしょうが、一般的な日足の株価データでも、ある程度はデイトレード系の手法を分析することは可能です。

なぜなら、要は「寄付きから引けにかけて株価がどう動く傾向があるか」を分析できればいいのです。
例えば、株のトレードでは買いから入る人が圧倒的に多いため、寄付きが1日
のうちで最も高くなることが多いのです。

別の言い方をすれば、「寄付きから引けにかけて下落する確率が高い」ともいえます。
それを裏付けるため、次のような条件で検証してみました。

【検証の内容】 
●下記の手順で毎日トレードを実行する

 1、当日の上昇率が高い順に5銘柄を選択する
 2、運用資金を5分割し、選択した銘柄をすべて翌日の寄付きに空売りする
 3、空売りした銘柄を引けで決済する(買い戻す)

【検証の結果】
●2000年~2007月10月末までの検証結果(利回り)は下記のとおり

 2000年 666.60%
 2001年 1058.60%
 2002年 977.80%
 2003年 450.50%
 2004年 637.50%
 2005年 204.30%
 2006年 242.40%
 2007年 70.50%

※検証結果は税金・手数料を考慮せず、複利運用の結果

ご覧のとおり、実際に検証を行ってみると、寄付きから引けにかけては明らか
に株価が下落する傾向があることがおわかりいただけると思います。

上記の検証はあくまでも株価の動く傾向を検証するのが目的であるため、ストップ高やストップ安で売買できない銘柄などを考慮すると、現実の売買でまったく同じ結果が得られることを保障するものではないことにご注意ください。

ここで私が言いたいことは、朝からデイトレードを行う場合、統計上は売りから入ったほうが有利であるということです。多くの投資家の逆をやれとはよく言いますが、これなどはまさに典型的な例かもしれませんね。
 ◆◆
 ◆先日あっという間に満席となった斉藤正章氏の大好評セミナー

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